Какие рыночные риски должна учитывать торговая система трейдера
Какие рыночные риски должна учитывать торговая система трейдера
Positive SSL

рыночные рискиСоздание и оптимизация собственной торговой системы довольно сложное дело для трейдера. Прибыльная торговая система должна эффективно решать множество задач тесно связанных с трейдингом. Одна из них учет рыночных рисков, сопровождающих торговлю любыми активами.

Чтобы используемая торговая система была прибыльной она должна предоставлять трейдерам способы выявлять и по возможности устранять существующие рыночные риски.

Рассмотрим наиболее распространенные рыночные риски, учитывание которых при создании и оптимизации торговых систем, способно заметно снизить рискованность торговли трейдера.

Так как рыночные инструменты влияет большое количество факторов, вызывающих разнонаправленные реакции, то процесс ценообразования нельзя описать используя законы детерминированного поведения и его можно считать в общем случайным. Однако процесс ценообразования можно прогнозировать, поэтому рыночных цен и нельзя назвать абсолютно случайными.

В действительности любая торговая система моделирует состояние рынка и на точность созданной модели будут влиять случайные факторы, которые и станут для трейдера рыночными рисками.

Риск, вызванный высокой волатильностью при входе в рынок, нужно учитывать обязательно. Так как именно волатильность инструмента увеличивает амплитуду ценового движения, которая может быть и против возникшего импульса.

Поэтому, чтобы высокая волатильность рынка не вызывала стоп лосс или не дала рыночный вход по плохой цене, используемая торговая система должна учесть лимит предельной амплитуды иструмента по ближайшей истории котировок. Нужный коридор может быть задан двумя противоположными фракталами или амплитудой свечной группы.

Меньше всего рыночные риски связаные с волатильностью рынка будут в зонах консолидации.

Так как участники рынка будут поразному реагировать на возникшие уровни сопротивления и поддержки, то естественно в торговых системах будут и риски связанные с их наличием при открытии позиций.

Для одних трейдеров уровни становятся целью для закрытия прибыли, для других ограничивают убытки, третьи участники рынка будут искать в зонах сопротивления и поддержки цели для пробия уровня. Вследствии чего возле фрактальных уровней будут формироваться зоны с разнонаправленными движениями небольшой амплитуды. Прогнозирование рынка в таких зонах становится менее эффективным, а риски повышаются. Поэтому для торговых систем видится такое логичным видится решение, точки входа в рынок необходимо располагать за пределами уровней сопротивления и поддержки в направлении господствующего тренда.

Как учесть данный вид риска в торговле, позиции следует открывать уже после того, как цена инструмента пройдет уровень, дождавшись надежного пробоя в выбранном направлении.

При открытой позиции, прибыли лучше зафиксировать заранее, чтобы возможный откат не ухудшил результаты трейда.

Риски в зонах перекупленности и перепроданности становятся причиной того, что трейдер откроет позицию по уже затухающему тренду. Риск попадания в зону перекупленности и перепроданности при торговле по тренду, не устраняет использование технических индикаторов, в том числе применение RSI, поэтому трейдерам приходится искать сигналы торможения тренда, используя меньшие таймфремы.

В качестве сигналов троможения в этом случае можно использовать: сокращение расстояния между фрактальными уровнями сопротивления; сокращение “свечных” тел и заход в рынок на первой волне.

Применение некорректной величины периода расчетов индикаторов, также становится существенным рыночным риском в существующих торговых системах. Так как именно этот параметр трейдер настраивает интуитивно, в попытках оптимизировать систему.

Если торговые правила системы не ориентированны на торговлю во флете, то открытие позиций без ярко выраженного тренда, также станет существенным рыночным риском.

Системы торговли с использованием отложенных ордеров имеют свой собственный риск уже заложенный в принципах расположения ордеров через определенное расстояние и срабатывание ордеров даже в неблагоприятной рыночной ситуации. Такие стратегии наиболее эффективны при пробитии зон консолидации, однако места расположения ордеров будут определяться шириной зоны консолидации или вообще интуитивно и рыночная динамика возникающая при выходе рынка из консолидации не может быть учтена правилами торговли.

Еще к рыночным рискам можно отнести использование для анализа рынка всего одного таймфрема или исключительно технического анализа либо фундаментальных данных.

Конечно рыночных рисков значительно больше, чем приведенные в статье наиболее распространенные типы. Каждая торговая система будет подвержена своим торговым рискам, которые трейдер должен проанализировать во время торгов и найти методы для их устранения.

Новый авторский советник Expert Profit

  • форекс робот Expert ProfitПростота в установке и эксплуатации
  • Надежность, подтвержденная трейдерами
  • Управление потенциальными рисками
  • Сочетание методов трейдинга и аналитики
  • Возможность выбрать любую стратегию
   

Hunter FX  - робот, который зарабатывает.

• Полный технический анализ • Прогноз движения тренда • Лучшие точки входа и выхода

Установи высокодоходный робота Hunter FX и считай прибыль!

Автор публикации, трейдер на Форексе - Maksim Kuzmenko.
17 января 2018 Категория: Forex - начинающим -

 

 

Читать полностью

Оставить комментарий

*

Positive SSL