Как оптимально рассчитать объем торговой позиции при торговле на финансовых рынках
Как оптимально рассчитать объем торговой позиции при торговле на финансовых рынках

Positive SSL

Расчет объема торговой позиции на финансовых рынках

Как оптимально рассчитать объем торговой позиции при торговле на финансовых рынкахАнализируя рыночную ситуацию, большинство трейдеров сосредотачивают усилия на поиске точек входа и выхода, тратят на много времени и не добиваются успехов, несмотря на точное следование рекомендациям.

Причина такой ситуации даже при использовании выигрышной стратегии неправильная оценка рисков, приводящая к неправильно рассчитанному объему торговой позиции.

Если в своей биржевой или форекс торговле вы потеряли более 2% депозита в одной сделке, то эта статья, возможно, поможет вам научится более адекватно оценивать возможные риски и исходя из них оптимально рассчитывать объемы сделок.

Определяя оптимальный объем торговой позиции, трейдер в первую очередь учитывает максимальный допустимый риск, который можно разделить на возможный риск и допустимый риск.

Возможным риском в торговле будет та сумма, потеряв которую, трейдер не потеряет весь свой депозит. По сути это, то, сколько денег содержится на счете перед открытием сделки.

Допустимым риском в торговле считается такая часть депозита в случае потери, которой, можно и дальше торговать.

Так как задача трейдера состоит в том, чтобы получать прибыль от торговли, то для него одной из наиболее важных задач становится правильный подбор соотношения возможного и допустимого риска с учетом, той части депозита которую можно потерять в одной сделке.

Сколько можно потерять в одной сделке, без потери эффективности торговли и придания ей рискованности, трейдер, как правило, определяет сам или ориентируется на рекомендации, используемой торговой системы.

Успешные трейдеры в этом плане рекомендуют придерживаться наиболее консервативных взглядов, ориентируясь на процент потерь в одной сделке в пределах 0,25-2,5%. В большинстве случаев оптимальным вариантом считается 1% потерь для одной сделки.

Рассчитывание объема торговой позиции по специальной формуле, учитывающей величину максимально допустимого риска (МДР) в зависимости от СДР – среднего расчетного диапазона актива, позволит трейдеру сглаживать конъюнктуру рынка для разных активов и добиваться того, что применяемая торговая стратегия будет одинаково влиять на общий портфель.

Формула для расчета объема торговой позиции, позволит учесть изменчивость рыночной конъюнктуры для каждой позиции и работать с более конкурентоспособными инструментами, снижая при этом риск финансовых потерь при высокой изменчивости рыночной конъюнктуры.

Для расчета объема торговой позиции необходимо величину максимально допустимого риска (МДР) разделить на величину кратную СДР, рассчитываемого индикатором ATR.

МДР∕Х´СДР = объем позиции

В качестве примера расчета кратность можно взять 2, так как в этом случае можно удвоить среднесуточное движение средств и избегнуть максимально допустимых потерь для депозита.

Увеличение или уменьшение кратности позволит привести объем позиции трейдера к какой либо удобной сумме возможных потерь.

Рассмотрим расчет объема торговой позиции на примере.

Предположим, что биржевой трейдер располагает депозитом в 10000$ и готов рисковать в одной сделке 1% своего капитала, что составит 100$. При этом совершенно не имеет значение, в каких именно отраслях будут приобретаться акции.

Для примера расчетов возьмем графики акций Microsoft (MSFT) и KORS.

объем торговой позиции

График акций Microsoft (MSFT).

Акции Microsoft показывают недавние цены закрытия 31,79 и СДР 0,704 следовательно при рисках установленных в 100$ размер торговой позиции составит:

100$∕2´0,704=71,023

Так как торговля акциями ведется целыми числами, то полученный результат округляется до 71 и сума необходимая для приобретения такого количества акций составит 2257,09$.

объем торговой позиции

График акций KORS.

Недавние цены закрытия для акций KORS составили 56,12$ при СДР 2,03 следовательно при тех же рисках, размер торговой позиции будет:

100$∕2´2,03=24,63

Принимаем число акций необходимых для покупки в 24, тогда сума необходимая для приобретения такого количества акций составит 1346,88$.

Проведенные расчеты показали, что покупка KORS будет более рисковой, так как ведущие себя более спокойно MSFT позволят приобрести большее количество акций при тех же рисках.

Расчет объема позиции по подобной методике будет актуально не только для рынка акций, где наблюдается довольно большой разброс цен между инструментами, но и для валютного рынка при торговле кросс-парами, так как стоимость пункта в кросс-парах может значительно повлиять на рискованность торговли, а следовательно и на оптимальный объем позиции.

Новый авторский советник Expert Profit

  • форекс робот Expert ProfitПростота в установке и эксплуатации
  • Надежность, подтвержденная трейдерами
  • Управление потенциальными рисками
  • Сочетание методов трейдинга и аналитики
  • Возможность выбрать любую стратегию
   

Hunter FX  - робот, который зарабатывает.

• Полный технический анализ • Прогноз движения тренда • Лучшие точки входа и выхода

Установи высокодоходный робота Hunter FX и считай прибыль!

Автор публикации, трейдер на Форексе - Maksim Kuzmenko.

Оставить комментарий

*

Positive SSL